L’uso combinato di risorse di calcolo classiche e quantistiche può portare fino al 34% di miglioramento nella previsione della probabilità di successo delle richieste dei clienti.
Arriva una grande novità per il settore dei servizi finanziari. Hsbc e Ibm hanno presentato il primo sistema di trading algoritmico quantistico al mondo. Non si tratta di una dimostrazione tecnologica, ma di una sperimentazione concreta che ha mostrato come i computer quantistici possano generare vantaggi immediati nel mercato obbligazionario. L’esperimento condotto dalle due aziende ha dimostrato che l’uso combinato di risorse di calcolo classiche e quantistiche può portare fino al 34% di miglioramento nella previsione della probabilità di successo delle richieste dei clienti. In un mercato complesso e competitivo come quello delle obbligazioni societarie, la rapidità e l’accuratezza di queste previsioni determinano un vantaggio competitivo importante per gli operatori.
Il trading algoritmico obbligazionario si fonda infatti sulla capacità di valutare in tempo reale le condizioni di mercato e i rischi associati a ogni richiesta. Automatizzare questo processo libera i trader da attività ripetitive e consente di concentrare l’attenzione sulle operazioni di maggiore entità e complessità. L’esperimento condotto da Hsbc e Ibm ha dimostrato che l’integrazione della potenza quantistica riesce a cogliere meglio i segnali nascosti nei dati di mercato, portando a un miglioramento importante nei risultati.
