Roma, 31 lug. (askanews) – Con impatti che si trasmettono tramite economia reale e mercati, i rischi sui prestiti concessi e la redditività sono i canali più probabili dai quali shock e incidenti di geopolitica possono scaricarsi sui bilanci delle banche. Frequenti anche le svalutazioni sulle poste registrate a bilancio, specialmente nel caso di esposizioni a settori più vulnerabili agli sviluppi geopolitici come il manifatturiero, l’energia e i trasporti.
E nel caso delle banche più grandi, a contribuire all’erosione patrimoniale a seguito di incidenti geopolitici, possono aggiungersi cali sui ricavi da commissioni e dalle attività di trading. Sono alcuni dei risultati chiave del primo stress test sui rischi geopolitici effettuato dalla Banca centrale europea, coinvolgendo 110 banche attive nell’area euro su cui opera direttamente la l’attività di vigilanza.
La Bce riporta che generalmente le banche hanno dimostrato una buona capacità di approntare scenari di stress test per valutare i loro rischi specifici, ma che al tempo stesso sono emerse alcune “vulnerabilità” che richiedono attenzione.
La procedura seguita è quella di una simulazione su uno shock a posteriori (reverse stress test). L’istituto è chiamato a ipotizzare un incidente della tipologia definita e si verifica che tipo di danni e tramite quali canali ne deriverebbero ricadute. Sotto i riflettori soprattutto i livelli patrimoniali.
