凌晨两点十七分，策略又一次在实盘里做出了和回测完全相反的操作。我盯着屏幕上的成交记录，脑子里只有一个念头：这破玩意儿到底哪儿出毛病了。

查了四个小时。最后发现，不是模型的问题。是那家数据商推送的行情里，有一笔时间戳错了——把下午三点的成交标成了凌晨三点。于是我的 K 线图上多了一根诡异的下影线，于是策略判断支撑位破了，于是它替我果断止损在了最低点。

那一刻我没有愤怒，只有一种深深的疲惫。这种破事儿，过去三年里我已经处理了不下二十次。每次都以为是最后一次，每次下一个坑都在意想不到的地方等着我。

延迟不是买台服务器就能解决的

刚入行的时候我天真地以为，只要把服务器放在交易所机房旁边，延迟就不是问题。