金融行情（股票、期货、外汇、指数、基金）对实时性有着极致要求：端到端延迟需控制在毫秒级，数据吞吐量常达每秒数万条，且必须保证有序、不丢、不重。通用 WebSocket 保活策略在这样的场景下往往力不从心——心跳间隔太长会错过快速断线，重连策略太笨重会错过行情脉冲，流量控制太简单则会撑爆客户端。本文将针对金融行情特征，提供一套经过生产验证的优化方案。

一、心跳保活：不止是 Ping/Pong

WebSocket 协议自身提供Ping/Pong控制帧，但很多网络中间件（Nginx、AWS ALB）会过滤或延迟处理这类帧，导致连接“假死”。因此，应用层心跳是更可靠的选择。

1.1 应用层心跳设计

客户端每隔一定时间发送业务 ping（例如{"type":"ping","ts":123456}），服务端回复pong。